相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X,Y)/√
相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。
公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。
若Y=a+bX,则有:
令E(X) =μ,D(X) =σ。
则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。
E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。
Cov(X,Y) = E(XY)E(X)E(Y) = bσ。
缺点
需要指出的是,相关系数有一个明显的缺点,即它接近于1的程度与数据组数n相关,这容易给人一种假象。因为,当n较小时,相关系数的波动较大,对有些样本相关系数的绝对值易接近于1。
三个相关性系数(pearson, spearman, kendall)反应的都是两个变量之间变化趋势的方向以及程度,其值范围为-1到+1,0表示两个变量不相关,正值表示正相关,负值表示负相关,值越大表示相关性越强。
相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种定义方式,较为常用的是皮尔逊相关系数。
相关系数的绝对值越大,相关性越强:相关系数越接近于1或-1,相关度越强,相关系数越接近于0,相关度越弱
相关系数 0.8-1.0 极强相关
0.6-0.8 强相关
0.4-0.6 中等程度相关
0.2-0.4 弱相关
0.0-0.2 极弱相关或无相关
对于x,y之间的相关系数r :
当r大于0小于1时表示x和y正相关关系
当r大于-1小于0时表示x和y负相关关系
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